Analista De Riscos De Modelos SR - Validação de modelos

.

O time de Riscos: 

O time é responsável por garantir a governança, a precisão e a segurança técnica de todos os modelos quantitativos e de Inteligência Artificial da instituição. A área mitiga riscos estratégicos e regulatórios atuando em três pilares principais:

• Inventário de Modelos: Mapeamento, catalogação e controle centralizado do ciclo de vida dos modelos, assegurando rastreabilidade do portfólio.

• Validação Independente: Avaliação técnica e imparcial através de testes estatísticos, reperformance e desafio metodológico das soluções antes e durante sua implementação.

• Monitoramento Contínuo: Acompanhamento constante da performance, estabilidade e eventual degradação dos modelos em produção para garantir respostas rápidas a anomalias.

O que esperamos de você:

• Validação Independente e Reperformance: Executar validações técnicas rigorosas e a reperformance de modelos quantitativos, aplicando testes estatísticos para avaliar a precisão, estabilidade e aderência das soluções de crédito e risco de crédito.

• Desenvolvimento de Automações: Criar e implementar ferramentas automatizadas para a execução de testes de modelos, otimizando a eficiência das rotinas do time.

• Monitoramento e Métricas de Performance: Definir, acompanhar e analisar métricas de desempenho para monitorar a degradação e calibração dos modelos em produção.

• Gestão de Governança e Inventário: Garantir o alinhamento com as políticas internas de governança de riscos e manter a atualização contínua do inventário de modelos em todas as etapas do ciclo de vida.

• Análise Técnica e Desafio Metodológico: Avaliar criticamente premissas, bases de dados e abordagens de modelagem, atuando como um "desafio crítico" às soluções desenvolvidas internamente.

• Elaboração de Documentação Executiva: Estruturar relatórios técnicos detalhados e pareceres de validação para reportar achados e recomendações aos stakeholders.

O que aumenta as suas chances:

• Experiência Específica no Setor Financeiro: Vivência consolidada em Bancos ou Instituições Financeiras (IFs) atuando diretamente em modelagem ou validação de risco.

• Expertise em Modelos de Crédito: Domínio em modelos de concessão e gestão (Application e Behavior Scoring) e modelos de parâmetros de risco de crédito ($PD$, $EAD$, $LGD$, incluindo enquadramento na Resolução CMN/BCB nº 4.966).

• Domínio de Databricks e Engenharia de Dados: Prática avançada na plataforma Databricks e conhecimento em arquitetura e engenharia de dados para manipulação de grandes volumes de informação.

• Proeficiência em Programação: Fluência sólida em Python, R e SQL para testes e automações, além de conhecimentos em SAS e VBA para lidar com diversidade de ecossistemas técnicos.

• Conhecimentos Avançados em ML e IA Generativa: Domínio teórico e prático de algoritmos de Machine Learning, modelagem estatística avançada e aplicação de ferramentas de IA Generativa.

• Interpretação Regulatória e Inglês Avançado: Capacidade de ler e interpretar normativos regulatórios do Sistema Financeiro Nacional e leitura fluente em inglês para documentações internacionais e papers técnicos.