DATA SCIENTIST SENIOR MANAGER – RETAIL MODELS COE – GRM ESPAÑA

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Retail Models CoE

Ubicación organizativa: Pertenece al área de Data & Analytics dentro de la función GRM (Gestión de Riesgos).

Tipo de servicio: Cross Service – presta soporte transversal a diversas áreas mediante el desarrollo y mantenimiento de modelos y parámetros de riesgo para las carteras de personas físicas, particulares y autónomos.

Misión del Área: 

La principal responsabilidad de esta unidad es  el desarrollo y mantenimiento de modelos estadísticos y analíticos que permiten la medición y gestión del riesgo de crédito en las diferentes carteras de personas físicas del banco. Esto incluye:

• Modelos de riesgo, con un enfoque en mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos de originación, seguimiento y recuperación del crédito.
• Parámetros de riesgos (PD, LGD, EAD), modelos macroeconómicos y modelos auxiliares necesarios para el cálculo de provisiones contables bajo normativa IFRS9. 
• Parámetros de riesgos (PD, LGD, EAD) y modelos auxiliares necesarios para el cálculo del capital regulatorio y económico del Grupo.

Por tanto, este trabajo tiene un impacto directo en negocio e incide de manera directa en la cuenta de resultados y el balance de la entidad, por lo que es considerado un equipo fundamental dentro del grupo.

También se trabaja con las diferentes áreas de riesgos, negocio y finanzas en el uso de estos modelos en gestión.  Y finalmente, se monitorea el desempeño de estos modelos.

El candidato seleccionado se unirá a la Unidad de Retail Models CoE de Data & Analytics de GRM España, responsable del desarrollo y mantenimiento de los modelos y parámetros de riesgo aplicados sobre las carteras de personas físicas del Banco. Aunque se fomenta la rotación entre las diferentes áreas de conocimiento del Área, inicialmente formará parte del equipo de Parámetros de Riesgos.

Entre las funciones principales se encuentran:

• El desarrollo de modelos para el cálculo de los parámetros (PD, LGD, CCF, entre otros).
• El mantenimiento de los mismos, realizando ejercicios de backtesting o recalibrando.
• La implantación de nuevas metodologías, o el desarrollo de mejoras sobre las metodologías existentes.
• Dar soporte en las revisiones llevadas a cabo por parte de las distintas capas de control, internas y externas.
• Interlocución con otras áreas afectadas por los modelos desarrollados (Finanzas, Riesgos, Negocio, Engineering, etc.).

Prácticas relacionadas con la organización del equipo y el trabajo diario:

🧭 Organización y dinámica de trabajo

• Nos organizamos por proyectos ajustando la planificación a los entregables comprometidos.
• Dailys de 30 min para alinear al equipo. 
• Miércoles sin reuniones en todo GRM Spain para fomentar el trabajo propio.
• Reunión semanal para establecer planificaciones, revisar situación de los proyectos y prioridades.

🌍 Entorno internacional y colaboración

• No solemos tener reuniones en inglés, salvo en casos puntuales con el ECB o en alguna colaboración con Turquía.
• Coordinación y trabajo directo con los equipos de Disciplina y Estándares de Holding.Coordinación con los diferentes stakeholders involucrados en el E2E de los modelos de riesgo de crédito: equipos de riesgos, equipos de implantación, negocio, finanzas, capas de control (AI y VI)...

• Coordinación con los diferentes stakeholders involucrados en el E2E de los modelos de riesgo de crédito: equipos de riesgos, equipos de implantación, negocio, finanzas, capas de control (AI y VI)...

💬 Comunicación y cultura

• Reunión mensual del equipo Retail Models CoE (con todos los colaboradores).
• Reunión mensual del departamento de GRM D&AA.
• Dinámicas de equipo, como salir a comer juntos (por ejemplo, aprovechando las reuniones mensuales).
• Poner la cámara en las reuniones se considera una buena práctica.
• ¿Nuevo/a en Riesgos España? On boarding con información y pack de bienvenida donde tendrás breve información de cada área.
• La diversidad forma parte de nuestra cultura en GRM Spain, y lo hacemos realidad a través de la iniciativa Hagámoslo Realidad, desde la que se fomenta  inclusión y equidad en el día a día.

⏱️ Conciliación y bienestar

• Flexibilidad horaria real: tú organizas tú trabajo contigo mismo / con tus compañeros.
• Posibilidad de organizar la jornada para poder llevar / recoger a los hijos del colegio, ajustando el trabajo antes o después.
• Cobertura en periodos vacacionales entre compañeros.
• Organiza como quieras el 60% presencial / 40% teletrabajo.
• Puedes acumular días de presencialidad para tener periodos vacacionales escolares más despejados.

📈 Aprendizaje y crecimiento

• Tiempo reservado mensual para formación. Tú eliges en qué para tu función.
• Hacemos mentorías entre compañeros/as y monográficos de temas de interés general..
• Amplio plan de formación en el área: skills, finanzas, herramientas técnicas, formación externa, talleres de equipo…

About the job:

Requerimientos

1. Conocimientos Técnicos y de Negocio.

• Imprescindible conocimiento en modelos de riesgo de crédito, con foco en parámetros de Capital e IFRS9 (PD, LGD, EAD).
• Experiencia previa en el desarrollo o validación de modelos estadísticos.
• Entendimiento de la infraestructura de datos y procesos asociados al cálculo de capital y provisiones.
• Conocimiento del negocio retail: productos financieros, segmentos de clientes, canales de originación, etc.
• Visión estratégica sobre cómo los modelos contribuyen a la gestión integral del riesgo minorista.
• Capacidad de análisis para evaluar el impacto de los modelos en los procesos de admisión, rentabilidad, provisiones y decisiones automáticas.
• Conocimiento de marcos regulatorios (Basilea III, IFRS 9, EBA Guidelines, etc.).
• Formación analítica sólida (estadística, econometría o similar).  Valorable conocimiento general del marco de riesgos y nivel de inglés suficiente para el entorno profesional.

2. Habilidades

• Sólida capacidad analítica y rigor técnico en riesgo de crédito, con capacidad para contribuir al desarrollo e implementación de metodologías. 
• Orientación a resultados, asegurando la correcta ejecución de entregables en tiempo y calidad. 
• Capacidad de coordinación operativa con equipos multidisciplinares (Riesgos, Finanzas, Negocio, Tecnología). 
• Buenas habilidades de comunicación, con capacidad para estructurar y transmitir mensajes técnicos de forma clara. 
• Gestión de prioridades en entornos exigentes, con múltiples iniciativas en paralelo. 
• Autonomía en la ejecución, con criterio para escalar y contrastar decisiones. 
• Capacidad para participar y dar soporte en procesos regulatorios (auditorías e inspecciones), contribuyendo a la preparación y seguimiento de requerimientos.
• Actitud colaborativa y constructiva en entornos multidisciplinarios.

3. Experiencia

• Experiencia relevante en modelos de riesgo de crédito, con foco en parámetros de riesgo (PD, LGD, EAD) para capital y/o provisiones. 
• Experiencia en desarrollo, implementación o seguimiento de modelos, participando en proyectos con múltiples stakeholders. 
• Experiencia en coordinación operativa con áreas de Riesgos, Finanzas, Negocio y Tecnología. 
• Participación en procesos de revisión (auditoría interna/externa, supervisión), contribuyendo a la preparación de documentación y seguimiento de requerimientos. 
• Valorable experiencia en gestión o mentoring de perfiles junior.

4. Requisitos Académicos

• Titulación en Estadística, Matemáticas, Ingeniería, Física, Economía Cuantitativa o similar.
• Deseable máster o formación especializada en Ciencia de Datos, Inteligencia Artificial o Modelización del Riesgo.
  

5. Skills

• Análisis, Autonomía, Comunicación, Priorización, Resolución de problemas, Toma de decisiones.
• Valorable: capacidad de coordinación y colaboración en equipos multidisciplinares.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking