Senior Credit Risk Strategy & Portfolio Management

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El área de Risk Appetite Framework (RAF), integrada dentro de Strategy & Portfolio Management en Global Risk Management del Grupo BBVA, desempeña un papel clave en la definición, desarrollo y gobernanza de la estrategia de riesgos de la entidad, con especial foco en la gestión estratégica del riesgo de crédito de las carteras de financiación bancaria (lending), tanto mayorista como minorista.

Su actividad se centra en orientar la composición y evolución de las exposiciones crediticias del Grupo, buscando un equilibrio adecuado entre crecimiento, riesgo, rentabilidad y consumo de capital, en línea con los objetivos estratégicos y el apetito al riesgo de la entidad.

Entre sus principales ámbitos de actuación se encuentran:

• Definición del perfil de riesgo objetivo: Establece y calibra los niveles de riesgo y exposición crediticia que el Grupo está dispuesto a asumir para alcanzar sus objetivos estratégicos, garantizando su coherencia con el marco de apetito al riesgo.
• Asset Allocation y estrategia de carteras crediticias: Desarrolla metodologías y análisis para orientar la distribución de las exposiciones crediticias entre negocios, segmentos, sectores y geografías, combinando enfoques Top-Down y Bottom-Up y considerando criterios de riesgo, rentabilidad y eficiencia en el uso del capital.
• Gobierno y control de límites: Coordina la definición, calibración y seguimiento de Management Limits y métricas de concentración crediticia, identificando desviaciones y promoviendo medidas de gestión que aseguren el alineamiento con la estrategia de riesgos.
• Optimización de carteras de crédito: Impulsa el desarrollo de metodologías y herramientas que permitan mejorar la composición de las carteras de financiación, identificando oportunidades de diversificación, crecimiento y optimización de la relación riesgo-rentabilidad.
• Aseguramiento de la coherencia global: Garantiza una aplicación consistente de la estrategia de riesgos en las distintas áreas de negocio y geografías, integrando las perspectivas de riesgo, capital, rentabilidad y regulación.

About the job:

Responsabilidades Principales

• Asset Allocation y planificación crediticia: Participar activamente en los ejercicios de Asset Allocation de las carteras de crédito del banco, colaborando en la definición de estrategias Top-Down y Bottom-Up para orientar la distribución de exposiciones y el crecimiento crediticio entre negocios, segmentos, sectores y geografías.
• Optimización de carteras de crédito: Desarrollar y evolucionar metodologías de análisis y optimización de carteras de financiación, evaluando alternativas de posicionamiento, diversificación y crecimiento desde una perspectiva integrada de riesgo, rentabilidad y consumo de capital.
• Gestión de Management Limits (ML): Participar en la definición, calibración y seguimiento de límites de exposición crediticia, asegurando su coherencia con el apetito al riesgo del Grupo, identificando desviaciones y proponiendo alternativas de actuación.
• Control de concentraciones crediticias: Analizar y monitorizar los niveles de concentración por contrapartida, sector y geografía, incluyendo el seguimiento de los índices ICI, ICS e ICG, para identificar vulnerabilidades, anticipar riesgos y evaluar oportunidades de diversificación.
• Análisis de métricas de riesgo, capital y rentabilidad: Evaluar la evolución y composición de las carteras crediticias mediante métricas de exposición, riesgo de crédito, capital y rentabilidad ajustada al riesgo, incluyendo PD, LGD, EAD, RWA, CER, RAROEC y RORC, identificando tendencias y factores relevantes para la toma de decisiones.
• Desarrollo metodológico y analítico: Diseñar, revisar y evolucionar metodologías, modelos y herramientas cuantitativas que permitan mejorar el análisis, la planificación y la gestión estratégica de las exposiciones crediticias, combinando rigor técnico y aplicabilidad práctica.
• Gobierno y reporting: Elaborar análisis, informes y propuestas para su presentación ante el Portfolio Management Committee (PMC) y otros órganos de decisión, facilitando una visión clara de la evolución de las carteras, sus principales riesgos y las alternativas de gestión.
• Análisis estratégico y regulatorio: Evaluar el impacto de cambios regulatorios, nuevas actividades de financiación y riesgos emergentes, incluyendo aspectos ESG y transición climática, sobre la composición de las carteras crediticias, el consumo de capital y la estrategia de riesgos.
• Transformación e innovación: Identificar e impulsar iniciativas de automatización, analítica avanzada e inteligencia artificial orientadas a mejorar la eficiencia, calidad y escalabilidad de los procesos, metodologías y herramientas de gestión de carteras crediticias.
• Coordinación transversal: Colaborar con equipos de Riesgos, Finanzas, Negocio y distintas geografías, promoviendo soluciones integradas y asegurando el alineamiento entre las decisiones de gestión de carteras y los objetivos estratégicos del Grupo.

Perfil

Buscamos una persona con experiencia consolidada en riesgo de crédito, gestión estratégica de carteras de financiación bancaria o ámbitos financieros relacionados, con capacidad para combinar una visión estratégica del negocio de lending con sólidos conocimientos cuantitativos, financieros y regulatorios.

El perfil deberá contar con experiencia en análisis y gestión de exposiciones crediticias, definición y seguimiento de límites, evaluación de concentraciones, optimización de capital y desarrollo de metodologías de gestión de riesgos, siendo capaz de trasladar análisis complejos a propuestas concretas que apoyen la toma de decisiones.

Se valorará especialmente la experiencia en carteras de crédito mayorista y/o minorista, así como la capacidad para comprender los factores que determinan su composición, evolución, consumo de capital y rentabilidad ajustada al riesgo.

Buscamos un perfil con autonomía, pensamiento crítico y capacidad de ejecución, capaz de abordar problemas complejos, cuestionar y evolucionar metodologías existentes, identificar oportunidades de mejora y desarrollar soluciones analíticas que combinen rigor técnico, visión estratégica y aplicabilidad práctica.

Asimismo, se requiere una comprensión sólida del marco regulatorio bancario y de los principales modelos y parámetros de riesgo de crédito, así como capacidad para interpretar sus implicaciones sobre la gestión estratégica de las carteras de financiación.

Se valorarán conocimientos avanzados de programación y tratamiento de datos, así como experiencia en automatización, desarrollo de herramientas analíticas y aplicación de nuevas tecnologías e inteligencia artificial a la gestión de riesgos.

Se requiere un nivel alto de inglés y se valorará positivamente contar con certificaciones profesionales como FRM o CFA.

Formación y experiencia

• Formación: Grado en ADE, Economía, Matemáticas, Estadística, Ingeniería o disciplinas relacionadas. Se valorará positivamente formación de posgrado y certificaciones CFA o FRM.
• Experiencia: Experiencia consolidada, idealmente en torno a 10 años, en funciones de Riesgo de Crédito, Credit Risk Portfolio Management, Risk Strategy, gestión de capital, modelización de riesgos o consultoría especializada en entidades financieras. Se valorará especialmente la profundidad de la experiencia adquirida, la autonomía y la capacidad para desarrollar iniciativas de impacto.
• Conocimiento del negocio: Experiencia en análisis de carteras de financiación bancaria, productos de crédito, gestión de exposiciones y evaluación de la relación riesgo-rentabilidad y consumo de capital.
• Experiencia metodológica: Participación relevante en proyectos de desarrollo o revisión de metodologías, optimización de carteras crediticias, gestión de límites, análisis de concentraciones o planificación estratégica del riesgo de crédito.
• Experiencia transversal: Capacidad demostrada para desarrollar iniciativas con autonomía, coordinar distintos interlocutores y transformar análisis técnicos en soluciones y propuestas de gestión.

Conocimientos técnicos

• Conocimiento sólido de las principales métricas y parámetros de riesgo de crédito (PD, LGD, EAD), capital regulatorio y económico, RWA y rentabilidad ajustada al riesgo.
• Experiencia en análisis de carteras crediticias, Asset Allocation aplicado al lending, gestión de límites, concentraciones y metodologías de optimización.
• Comprensión avanzada del marco regulatorio bancario (Basilea III, CRR/CRD, IFRS 9 y modelos IRB) y de sus implicaciones sobre la gestión de riesgos, capital y carteras de financiación.
• Capacidad para desarrollar análisis cuantitativos complejos y trabajar con grandes volúmenes de datos mediante herramientas como Python, SQL, SAS o PySpark.
• Se valorará experiencia en desarrollo, revisión o validación de modelos de riesgo de crédito, stress testing y análisis de escenarios.
• Familiaridad con entornos cloud, automatización de procesos y desarrollo de herramientas analíticas.
• Se valorará conocimiento aplicado de inteligencia artificial, incluyendo prompting avanzado y desarrollo de soluciones basadas en IA para el análisis y gestión de riesgos.

Competencias profesionales

• Capacidad analítica y cuantitativa: Rigor para abordar problemas complejos, estructurar análisis, evaluar alternativas y extraer conclusiones relevantes para la gestión.
• Visión estratégica y financiera: Capacidad para conectar las decisiones de riesgo de crédito con los objetivos de crecimiento, rentabilidad, capital y posicionamiento de las carteras del Grupo.
• Autonomía y capacidad de ejecución: Proactividad para identificar necesidades, impulsar iniciativas y desarrollar soluciones desde su planteamiento hasta su implementación.
• Pensamiento crítico: Capacidad para cuestionar enfoques existentes, contrastar hipótesis y proponer mejoras metodológicas fundamentadas.
• Comunicación e influencia: Facilidad para transformar información técnica compleja en mensajes claros, estructurados y orientados a la toma de decisiones, incluyendo la interlocución con equipos directivos.
• Colaboración transversal: Capacidad para trabajar con equipos multidisciplinares, coordinar diferentes interlocutores y generar consensos.
• Innovación y mejora continua: Mentalidad orientada a la eficiencia, automatización, escalabilidad y evolución de metodologías y herramientas.
• Orientación a resultados: Alto nivel de exigencia, fiabilidad, atención al detalle y capacidad para priorizar y gestionar iniciativas de distinta complejidad.

Skills:

Client Orientation, Empathy, Ethics, Innovation, Proactive Thinking